Sembla que les primeres versions d'aquests dolços aparegueren a l'antiga Roma, on els romans preparaven una mena de massa fregida coneguda com a "frictilia". Aquestes preparacions es feien amb farina, aigua i mel, i eren servides durant les festivitats. Amb el pas del temps, les receptes i les tècniques de preparació van evolucionar, i els bunyols van anar guanyant popularitat a Europa, especialment durant l'edat mitjana. En aquesta època, es van introduir ingredients com l'oli d'oliva i espècies, que van enriquir el seu sabor. A Catalunya, els bunyols són molt apreciats, especialment durant les festes de la Candelera (2 de febrer) i durant el Carnaval. Els bunyols de vent, elaborats amb una massa lleugera i farcits de crema o nata, són un dels més populars. Altres variants inclouen els bunyols de bacallà, una preparació salada que es consumeix especialment durant la Setmana Santa.

A altres regions del món, els bunyols també han trobat la seva expressió. A França, els "beignets" són dolços semblants que es fan sovint durant el Carnaval. A Mèxic, els "bunyols" són típics del Dia de Mort i es preparen amb canyella i sucre. Els bunyols no són només un plaer gastronòmic, sinó que també tenen un significat simbòlic. En moltes cultures, el seu consum està vinculat a rituals de celebració i a l'alegria. La seva forma rodona simbolitza la unitat i són un aliment que sovint es comparteix en família i amics. En la tradició catalana, els bunyols de vent es consideren un deliciós complement a les festivitats, simbolitzant el final de l'hivern i l'arribada de la primavera.